La Duration et le risque de taux

Abbas Mohseni, Jean-Marc Plumyène

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+ 9 points
Langue:
Ebook en français
ISBN:
9782130666813
Date de parution:
31-12-90
Nombre de pages:
192
Editeur:
Presses universitaires de France (réédition numérique FeniXX)
Format:
Ebook
Format Détaillé:
EPUB
Protection digitale:
Digital watermarking

Description

Le développement exceptionnel des marchés de capitaux, au cours des dernières années, est marqué par une forte instabilité des taux d'intérêt et, donc, par un risque important pour les intervenants financiers. Le gestionnaire d'un portefeuille obligataire, le responsable du bilan d'une banque, le trésorier d'une entreprise doivent savoir maîtriser ce risque. En tant que mesure synthétique de l'exposition au risque de taux, la duration est l'outil de base de la gestion rigoureuse d'un portefeuille sensible aux variations de taux. L'objet de cet ouvrage est une présentation progressive et complète de ce concept. Les nombreux exemples qui l'illustrent donneront au lecteur le moyen d'appliquer rapidement les modèles financiers qui s'appuient sur la duration.